顶级量化基金回应涉及韩国科技股的不实传言
7月13日，A股市场继续呈现震荡下行态势。市场上流传一种说法，声称A股量化投资策略已经将韩国科技股的走势作为影响因子纳入模型，并在国内股市中起到了连锁效应。针对这一不实传言，国内多家顶尖量化投资机构纷纷作出回应。
量化机构立场明确多家量化私募机构均表示，国内顶尖量化机构几乎不会参考韩国数据来挖掘投资因子，此传言纯属外行的误解和猜测。他们认为市场波动的原因更多是市场自身规律的结果，即“市场过热则回调，过冷则反弹”，而非受到外部因素的操控。
市场下跌的合理解释一位管理着超200亿规模的量化私募机构创始人指出，国内顶级量化机构鲜少利用韩国数据作为因子，此类传言完全是外行的臆测。他还透露，当天量化行业的整体业绩并不理想，多数同行的超额收益均为负值。
量化策略的核心另一位百亿规模的量化私募总经理也对传言持否定态度，他认为，如果量化机构仅根据海外科技股的走势来决定交易，长期而言必然会导致超额收益的减少，而大多数量化机构不会采取这种策略。他们更侧重于通过发掘和持有优质企业来实现超额回报。
市场调整的理性分析一家以量化中性策略著称的知名私募机构创始人强调，A股近期的调整更多是全球市场相关性及科技资产过热的反映，而非受传言影响。他进一步指出，当前A股的主要权重指数估值合理，未来市场下行空间有限。
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